今回は、計量経済学の時系列分析におけるGARCHモデルの追加的性質についてアウトプットしていきます🔥 卒業論文の執筆において、このモデルを採用していく予定ですので、しっかり覚えていきたいと考えております💦 私の卒業論文でもGARCH(1,1)を採用する ...

今回の投稿では、日本銀行による為替介入の政策反応関数について、Tobit-GARCHモデルを用いて分析した先行研究をご紹介します💖 日本は、長期にわたって為替レートの水準と向き合ってきました 急激な円高は交易条件を不利にしてしまうことで、輸出が ...

The issue of finite-sample inference in Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)-like models has seldom been explored in the theoretical literature, although its potential ...