Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第2回。今回は「スワップイールドカーブ編その1」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第5回。今回は「スワップイールドカーブ編その4」として、JPY, EUR, TRY（トルコリラ）の3通貨について、対USDの為替フォワードおよび（元本変動型 or 元本一定型）通貨ベーシスを ...

会員（無料）になると、いいね！でマイページに保存できます。 イールドカーブ・コントロールとは長短金利操作とも呼ばれ、長期金利と短期金利の誘導目標を操作し、イールドカーブを適切な水準に維持することを指す。イールドカーブとは、債券の ...

本稿は、国債イールドカーブと社債クレジットカーブに関して、観測可能なマクロ経済変数をファクターとするアフィン期間構造モデルを提案する。日本のデータを用いて、無裁定条件に基づいて2つのカーブの決定要因を分析した結果、2つのカーブに対し ...

イールド曲線と呼ばれることもある。日本語では「利回り曲線」と訳される。 債券などの利回りの変化を償還期間(残存期間)の違いによってグラフ化したもの。横軸に時間(償還期間の残存時間)、縦軸に利回りをとってプロットする。普通は、償還期間(残存 ...